Paar Handel Strategie In Kommoditeite

Heeltemal anders as 'n statiese 'n paar handel strategieë beskikbaar op netto. Jy hoef nie te standaardafwykings / nie nodig afgelope data op te spoor. Kan handel in alle Stock / Indeks termynmark. (Intra sektor of kruis sektor Logika van die skep van die posisie en die aanpassing is dit dinamies 'vir winste word in besonderhede. Paar keuringskriteria verduidelik in besonderhede met behulp van wat jy termynmark pare kan kies binne 10 minute van die opening mark. Markneutrale strategie. Kan winste in stygende en dalende markte te verdien. Kan gebruik word intraday ambagte. Gee 3 tot 4 kanse om die termynmark paar in wins selfs al is dit gaan teen jou beweeg. Sakrekenaars voorsien die strategie help om aan te pas / Rol jou poste vir seker winste. Minimum belegging wat nodig is vir handel is Rs 60.000 / -. En in veelvoude (kan wissel volgens marges) Kan verdien 10-35% pm of meer. (As presies gevolg) Strategie suksessyfer 80-90% ongeveer. Om gereeld te verdien uit termynkontrakte paar handel skryf ons "Futures Dynamic Paar Trading Strategie". Wil jy suksesvol pare handel. Deur James Dunn | 2009/09/07 Die meeste aandelemark beleggers koop aandele, en wil hê dat die mark te styg. 'N Kleiner groep neem kort posisies, en wil hê dat die mark te val. Pare handelaars Don & rsquo; t omgee wat die mark doen, so lank as wat hulle kies die sterker van 'n paar van die sekuriteite. Pare handel poog om voordeel te trek uit relatiewe prestasie. Die handelaar koop een instrument en gelyktydig verkoop 'n ander. Of die mark styg of daal is irrelevant: dit & rsquo; s die verhouding tussen die twee van sekuriteite wat saak maak om die pare handelaar. Solank as wat die handelaar koop die outperformer, sal die handel geld te maak. Kleinbeleggers kan maklik gebruik kontrakte vir verskille (CFD's) om pare verhandel. Pare handel het & ldquo; regtig kom na vore & rdquo; in die beermark van die afgelope 18 maande, sê Alex Douglas, hoof van sake-ontwikkeling en die mark strateeg by CFD verskaffer City Index. & Ldquo; Dit & rsquo; s 'n strategie wat mense geneig is om in diens te neem wanneer daar & rsquo; s baie onsekerheid in watter rigting die mark gaan. & Ldquo; Die skoonheid van 'n paar handel is dat dit markrisiko verwyder, want of die handel maak geld, hang af van wat jy die sekuriteit wat gaan oortref koop en te verkoop jy die een wat gaan onderpresteer. Byvoorbeeld, kan jy koop BHP en verkoop Rio Tinto, omdat jy verwag BHP om te klop Rio. Dit kom nie & rsquo; t saak indien beide aandele styg of albei het in 'n hoop:., Solank die verhouding tussen die twee bewegings in die manier waarop jy verwag, sal jy geld maak en rdquo; As BHP minder as Rio val, die handelaar kom steeds uit in die voorkant. & Ldquo; As Rio val, jy en rsquo; re om geld te maak, want jy & rsquo; re kort Rio. Selfs al is jy & rsquo; re om geld te verloor op die posisie wat jy gekoop het â € omdat BHP val â € jy & rsquo; re verrekening wat met die maak van geld op Rio val, & rdquo; sê Douglas. Pare handel is relatief goedkoop, sê hy, want daar is 'n offset faktor met die finansiering. & Ldquo; Alhoewel jy & rsquo; re uitbetaling van 'n klein finansiering lading op die lang posisie (in hierdie geval, BHP) jy & rsquo; re verdien 'n paar finansieringsinkomste op die kort posisie (Rio). Die verreken is nie 100 persent, maar dit sal tot 'n mate te dek die koste van die handel. Dit beteken dat 'n paar handel is goedkoper om te verlaat oop as 'n suiwer lang posisie, & rdquo; sê Douglas. Op die oomblik is, is daar 'n groot belangstelling in pare-handel indekse, sê hy. & Ldquo; Beleggers is opgestel om die Australiese mark terug na die VSA mark oortref, sodat hulle & rsquo; vyf is die aankoop van die ASX 200 kontant CFD en kortsluiting óf die SP 500 CFD, of die Dow Jones CFD. & Ldquo; Meer onlangs het hulle is die sluiting van daardie uit en gaan kort op die Japannese indeks, die Nikkei 225 CFD. Die sterker steun is vir die Australiese mark, maar in terme van relatiewe prestasie, het mense besluit dat ons dalk die Aussie prestasie gaan sterker teenoor Japan as teenoor die Amerikaanse & rdquo wees. Chris Weston, hoof van institusionele hantering by CFD verskaffer IG Markte, sê pare handel is & ldquo; n goeie manier vir mense om in die mark & ​​rdquo; op die oomblik. & Ldquo; Dit & rsquo; s kostedoeltreffende, maar dit & rsquo; s ook minder riskant as net 'blootstelling aan een handel. Ons vind dat handelaars graag pare wat gekorreleer gebruik. Jy kan Stockland het teen Mirvac, BHP teen Rio, IAG teen QBE. Dit & rsquo; s redelik maklik om te koop en te verkoop 'n gelyke dollar bedrag van elke â € jy & rsquo; re net handel jou siening dat 'n mens die ander sal oortref & rdquo. Weston sê handelaars kan ook posisies op sektore neem sowel, met behulp van CFD's oor die GICS sektorale indekse & ndash; óf teen die algehele mark, of teen 'n ander sektor. & Ldquo; Sê jy & rsquo; re lomp op olie, dink jy die energiesektor het voor hom het, en dit sal die mark onderpresteer, jy & rsquo; d kort die energie-indeks en die koop van die ASX 200 indeks. Of jy dink dat as ons gaan met 'n terugsakking in Australië het, geld gaan om terug te kom in 'n verdedigende sektor, sodat jy kan die gesondheidsorg indeks en kort óf die materiaal of die energiesektor & rdquo koop. As handelaar is die handel sektore teen die mark, en wil die blootstelling aan perfek ooreenstem, Weston sê gewigte moet in ag geneem word: byvoorbeeld, die feit dat die energiesektor is sowat 8 persent van die ASX 200 indeks. & Ldquo; Jy kan 'n paar handel regtig op enigiets wat daar CFD's op, hoewel geldeenhede is reeds 'n paar handel. Sê in kommoditeite, as jy dink koper gaan onderpresteer teenoor goud, kan jy koper verkoop en koop goud, en maak seker dat die onderliggende blootstelling netto af. Jy moet seker maak dat die dollar waarde van die blootstelling nodig het om gelyke gewig & rdquo wees. Weston sê indeks pare handel is so gewild, IG het 'n paar pre-set pare ambagte wat in indeks handel. & Ldquo; Ons bied 'n FTSE-DAX en FTSE-Dow Jones. Jy & rsquo; re handel een CFD, 'n verspreiding gebaseerde produk, en jy koop of te verkoop dit, afhangende van wat jy dink sal daar gebeur. Dit & rsquo; s 'n voorafbepaalde marge en 'n vaste-koers koste per transaksie, sodat jy net jou handel grootte kies, afhangende van jou risiko, & rdquo; hy sê. Hier is 'n paar voorbeelde van pare handel deur IG Markte verskaf. Voorbeelde van pare ambagte 1) Die handelaar is van mening dat die olie gaan val in die prys en dus die sektor ASX Energie gaan die ASX 200 indeks onderpresteer. Die vakbond is die koop van die ASX 200, verkoop die energiesektor. Energiesektor indeks verhandel tans teen 5260 * Een standaard energiesektor indeks CFD kontrak is 'n $ 10 per punt beweging (dit wil sê as jy kort van die kontrak en die sektor indeks val 5259 wat jy maak $ 10). Blootstelling 5260 x10 = $ 52,600 ASX 200 verhandel tans teen 4470 * Een waarde vir 'Mini indeks CFD kontrak gelyk $ 5 per punt. Blootstelling 4470 x 5 = $ 22,350. 52600/22350 = 2.3 kontrakte: blootstelling te balanseer. Daarom moet balanseer, handelaar verkoop een energiesektor en koop twee waarde vir 'Mini kontrakte op ASX 200. Asssume energiesektor ambagte af 10 punte tot 5250 en ASX 200 bly plat op 4470 & ndash; handelaar maak $ 100. ASX: 10 x 4470 = $ 44,700 (geen verandering) Energie: 10 x 5250 = $ 52,500 ( 'n daling van $ 100) * Hipotetiese vlakke 2) Die handelaar glo NAB is die handel op meer aantreklik veelvoude as CBA, en dus sal oortref CBA as bied meer onderstebo van 'n waardasie perspektief. Die vakbond is te koop NAB, verkoop CBA. Blootstelling te balanseer, is $ 10,000 aandele aangewend aan weerskante. Marge deposito van $ 1,000 (CFD marge van 10 persent). NAB verhandel teen $ 27, CBA op $ 45. $ 10,000 gelyk 370 NAB aandele en 222 CBA aandele. Die gebruik van CFD's, waarde vir 'verkoop & rsquo; 222 CBA aandele, waarde vir 'koop & rsquo; 370 NAB aandele. Dit kos 0,1% van die totale aandele: $ 10 aan weerskante = $ 40 (waarde vir 'n ronde trip & rsquo; koop / verkoop: $ 10 x 4) Aanvaar NAB styg tot $ 28 en CBA styg tot $ 45,50. 370 NAB aandele $ 28 = $ 10,360. 222 CBA aandele $ 45,50 = $ 10,101 USD / CAD Forex Trading Strategie & raquo; AUD / USD geldeenheid paar Oorsig Hierdie artikel handel oor die volgende Oorsig van die Australiese ekonomie Oorsig van die Amerikaanse ekonomie Eienskappe van die AUD / USD kruis Gemiddeld verspreiding, wisselvalligheid, korrelasie met ander pare Trading strategieë en nog baie meer Die AUD / USD kruis is een van die mees populêre, nie net as gevolg van die Australiese economys grootte, maar ook as gevolg van die land se belangrike rol op die internasionale handel toneel, veral in die kommoditeitsmarkte. Volgens 'n verslag deur die Bank vir Internasionale Skikkings, AUD / USD verantwoordelik vir 6,8% van die forex mark omset as van April 2013. Dit is alom bekend dat die Amerikaanse dollar is die wêreld se grootste reserwe geldeenheid. Dit staan ​​aan die een kant van 87% van alle ambagte in die Forex mark as van April 2013. Intussen het die Australiese dollar, ook bekend as die Aussie, was die vyfde mees verhandelde geldeenheid, wat deelneem aan 8,6% van alle ambagte. Dit was 'n verbetering in sy posisies as AUD staan ​​aan die een kant van 7,6% van alle ambagte in 2010. Australiese ekonomie Australië is die 12de grootste ekonomie wêreldwyd met 'n nominale BBP van $ 1560000000000 in 2013, volgens data wat deur die Wêreldbank. In terme van koopkragpariteit, Australië se BBP is die 18de grootste in die wêreld ($ 998.300.000.000 in 2013, volgens die CIA World Factbook). Die Australiese ekonomie is diens-georiënteerde, met die onderskeie segment rekeningkunde vir 68,8% van die totale BBP van die land se. Hoofsektore is finansies, toerisme, media, onderwys en logistiek. Australië se "Groot Vier" banke is onder die 50 veiligste banke in die wêreld as van April 2012. Australias nywerheidsektor is verantwoordelik vir 27,3% van die totale BBP, waar 21% van die land se arbeidsmag is beset. Die vervaardigingsektor was op sy hoogtepunt in die 1960's, wat bydra tot 25% van die BBP, terwyl sy aandeel minder as 10% sedertdien gedaal tot. Die landbousektor is verantwoordelik vir 4% van die totale BBP, terwyl 3,6% van die nasie se arbeidsmag is besig in die sektor. Die Australiese dollar is een van die sogenaamde kommoditeitsgebaseerde geldeenhede, wat, net soos die Kanadese dollar, het 'n hoë positiewe korrelasie met die pryse van kommoditeite uitgevoer deur die land. Australië het onderteken Gratis handelsooreenkomste met baie lande, met die mees prominente een is met Nieu-Seeland. Maar ekonomiese ontwikkeling van die land se in die afgelope jaar is sterk beïnvloed deur handelsbetrekkinge met China, soos die laat geword grootste uitvoer Australië se vennoot in 2009 (voor 2009 die grootste uitvoermark was Japan). Volgens die CIA World Factbook, in 2012 Australië se grootste uitvoer vennote was China (met 'n aandeel van 29,5% van die totale uitvoere), Japan (19,3%), Suid-Korea (8,0%), Indië (4,9%). Terselfdertyd, sy grootste invoer vennote in 2012 was China (met 'n aandeel van 18,4% van die totale invoer), die Verenigde State van Amerika (11,7%), Japan (7.9%), Singapoer (6,0%), Duitsland (4,6% ), Thailand (4,2%), Suid-Korea (4,1%). Groot ekonomiese aanwysers Bruto binnelandse produk Verenigde State van Amerika ekonomie Die Amerikaanse ekonomie is hoofsaaklik diens-georiënteerde, as byna 80% van die BBP is vervaardig deur sektore soos Real Estate, vervoer, finansiële dienste, ander korporatiewe dienste en gesondheidsorg. Die land is die tweede grootste vervaardiger in die wêreld met 'n industriële produksie van $ 2430000000000 tydens 2013, of groter is as die opbrengs van Duitsland, Frankryk, Indië en Brasilië gekombineer. Groot nywerhede is petroleum, staal, motor produksie, Ruimte, konstruksie en landbou-masjinerie, chemikalieë, elektroniese, telekommunikasie. Verder, as van 2013 die Verenigde State van Amerika is die derde grootste produsent van olie (8 453 000 vate per dag, of 9,97% van die globale totaal olieproduksie) en die grootste natuurlike gas produsent (66500000000 kubieke voet per dag). Met inagneming van die grootte van die Amerikaanse ekonomie en sy steunpilare, kan 'n mens duidelik die uitwerking van ekonomiese data uit dié sektore op die Amerikaanse dollar, en op sy beurt op die globale Forex mark. Na alles, die dollar staan ​​aan die een kant van 87% van alle ambagte, volgens die BIS. Groot ekonomiese aanwysers Nie-plaas verloont Verbruikersprysindeks Produsenteprys-indeks handel Balans ISM Nie-vervaardiging PMI Geldeenheid paar eienskappe Gemiddeld verspreiding Afhangende van die forex makelaar gebruik, kan die verspreiding vasgestel, swaai, of albei. Vir die doel van hierdie artikel, het ons gekies die gemiddelde versprei deur 10 makelaars, naamlik Saxo Bank, Dukascopy, Alpari Verenigde Koninkryk, XM, Forex, FxPro, Markte, eToro, FXCM en Yster FX, en saamgevoeg al die verspreiding van data voorsien om 'n enkele gemiddelde verspreiding, in die AUD / USD geval 1.97 pitte. Relatiewe vertoning teen ander pare Ons het 'n reeks van berekeninge om die prestasie van die euro / dollar paar relatief tot ander kruise wat óf die euro, of die Amerikaanse dollar oor 'n sekere tydperk van die tyd insluit meet. Vir meer besonderhede oor die berekening resultate, besoek die bylaag. Berekeninge uitgevoer word op grond van die euro / dollar kruis, wat 'n prominente hoog op 8 Mei 2014 geregistreer by 1,3993. So van hier af, bereken ons die beweging van elke euro en dollar kruis met 8 Mei as 'n beginpunt en strek tot die 31 Desember naby. In die geval van die AUD / USD paar, in Tabel 1 sien ons dat kruis gly deur 12,924% gedurende die nagespoor tydperk. Van die Amerikaanse dollar oogpunt (as dit word in die tabel, maw 8220; omgekeerde 8220;) die Amerikaanse dollar gekry 12,924% teenoor die Australiese dollar, wat dit 11de geledere in ons lys van kunstenaars teen die Amerikaanse dollar. Korrelasies met ander pare In finansies, korrelasie verwys na die verband tussen twee bates en hoe hulle beweeg in verhouding tot mekaar. As 'n belangrike komponent van gevorderde bestuur portefeulje, korrelasie is van kardinale belang vir die bereiking van gemaksimeer risiko-aangepaste opbrengs. Wissel tussen -1 en 1, 'n korrelasie naby aan die boonste grens beteken dat die twee geldeenhede beweeg in byna volmaakte harmonie, wat voorsiening maak vir byna geen diversifikasie, en omgekeerd. 'N Korrelasie van 0, wat in die wêreld van finansies prakties bestaan ​​nie, beteken dit dat die beweging van die twee bates is heeltemal random. Hier kan jy sien 'n tafel met pare met 'n paar van die sterkste positiewe en negatiewe korrelasies met betrekking tot AUD / USD. Die statistieke is afgelei van die daaglikse mark data omvattende 300 periodes, wat strek terug van 8 Januarie 2015. Pare Trading (ETF's) In die eerste plek dankie vir jou geduld, en van nou af Siek wees weer plaas op 'n meer gereelde basis. En verder id graag diegene wat belangstel in kwantitatiewe navorsing van 'n nuwe blog ek oor gekom het net raai: Ingenieur Opbrengste deur Frank Hassler. ____________________________________ As gevolg van die feit dat Im 'n groot fan van statistiese arbitrage (en handel dit vir 'n lewe), het ek gedink dit sal interessant wees om te sien of en tot watter mate daar pare ETF s (beursverhandelde fondse) wat soos altyd gebaseer op historiese data, statistiese afwykings, reëlmatighede en ongerymdhede, 8230; sou 'n gunstige en verhandelbare rand handhawing van 'n mark neutrale posisie te voorsien. Ek persoonlik verkies ETF om individuele aandele as gevolg van die feit dat die laasgenoemde is baie meer sensitief is vir onvoorsiene gebeure en / of uitkomste soos verdienste, grondbeginsels, veranderinge bemanning (uitvoerende hoof, finansiële hoof, 8230;), koers geskille, stakings, oornames, force majeure (ongevalle, rampe, 8230;). En ek praat nie uit my eie ervaring 8230; In samewerking met pare handel, sal jy waarskynlik gehoor twee (heel anders) konsepte: korrelasie en co-integrasie. Korrelasie bepaal die mate waarin die (daagliks, weekliks, maandeliks 8230;) opbrengste van twee reekse van pryse (bv die SP 500 en die Nasdaq 100) sal beweeg in dieselfde rigting meeste dae / weke / maande oor 'n tydperk van die tyd ( maar waarskynlik verder en verder weg van mekaar dryf as gevolg van afwykings in die grootte van die daaglikse opbrengs), terwyl 'n paar (wat lank een en kort die ander reeks pryse in die regte verhouding) genoem gecoïntegreerd as dit 'n konsekwente gemiddelde en standaardafwyking, beide pryse reeks nooit onbepaald dwaal af in teenoorgestelde rigtings en nooit dryf verder en verder weg van sy gemiddelde sonder uiteindelik terug te keer na die aanvanklike verhouding of beteken (gemiddelde-terugkeer). Maar ongelukkig is die sogenaamde halfleeftyd (die verwagte tyd om die helfte van sy afwyking terugkeer van die gemiddelde) met betrekking tot 'n gecoïntegreerd denim prys reeks sal gereeld gemeet in weke of maande (sien onder statistieke), en Im meer 'n hoë frekwensie handelaar op soek na geleenthede op 'n dag-tot-dag basis. Die volgende is die ETF Ive been te benut vir my ondersoeke, wat voldoen aan die nodige vereistes soos genoegsame likiditeit (daaglikse handel volume), so laag as moontlik transaksiekoste (smal bod / vra versprei), voldoende wisselvalligheid (ten einde die ontstaan ​​hoë transaksie te regverdig koste), onder andere: Ander ETF mag onderhewig wees aan 'n follow-up boodskap. Om te toets vir co-integrasie, is die eerste metode wat gebruik word genoem die vergrote Dickey-Fuller-toets. As twee prys reeks is gecoïntegreerd (met 'n waarskynlikheid van beter as 90%), die Dickey-Fuller-toets wouldve om vorendag te kom met 'n t-statistiek van meer as die 90% kritieke waarde van -3,038 (in absolute terme), anders sal die hipotese dat daardie twee prys reeks is conintegrated sal verwerp word. Die volgende tabel verskaf die onderskeie t-statistiek gebaseer op die volgemaak Dickey-Fuller-toets vir die tydperk tussen 01/01/2002 en 2010/08/06 (prys reeks is aangepas vir dividend en kontantbetalings).